外汇交易中心:11月10年期国债利率下行至年内低位

中国外汇交易中心14日发布11月银行间市场运行报告。数据显示,当月债券市场10年期国债收益率下行至接近年内最低点,信用债各期限品种收益率全面下行。

银行间本币市场运行方面,11月逆回购到期量较大,央行公开市场逆回购投放力度较上月有所上升,月中如期开展MLF等量续做,政策利率保持不变,全月逆回购及MLF累计净回笼资金5000亿元。

当月,货币市场资金面延续平稳态势,隔夜利率维持在1.8%-2.2%之间;7天利率多数在2.2%-2.3%之间,最后一周受跨月资金需求上升的影响一路上扬至2.8%附近。月末,IBO001、R007和DR007分别收于2.27%、2.81%和2.40%,较上月末分别上升8、38和6个基点。

银行间现券市场表现强势,10年期国债收益率下行至接近年内最低点,信用债各期限品种收益率全面下行。

11月,流动性均衡背景下,受到经济下行压力增大、新冠疫情反复、房地产行业风险持续暴露等因素影响,国债收益率持续下行,5年和10年期均接近各自年内最低点。月末,1年、5年和10年期国债收益率分别收于2.25%、2.69%和2.83%,较上月末分别下降11、14和14个基点;10年-1年期限利差较上月末收窄3个基点。

同时,在基本面和资金面整体利多债市的情绪驱动下,信用债各期限品种收益率全面下行。月末,1年期和5年期AAA级中期票据到期收益率分别收于2.76%和3.39%,较上月末分别下降8和12个基点;3个月和9个月期AAA级短期融资券收益率分别收于2.59%和2.71%,较上月末分别下降7和9个基点。

统计数据显示,11月债券市场成交23.3万亿元,同比增长57.4%,其中债券借贷成交1.0万亿元。现券交易分券种看,政策性金融债、同业存单和国债成交占比排名前三,成交金额分别为8.4万亿元、4.6万亿元和3.9万亿元,在现券市场占比分别为37.7%、20.6%和17.4%。

成交量方面,按待偿期分,1年期以下(含1年)、7-10年期(含10年)两类现券交易品种成交量分别为7.8万亿元和7.3万亿元,占比分别为34.9%和32.7%,是交易量最多的两个品种。

此外,境外机构在11月的现券成交量为1.1万亿元,同比增长21%,环比增长37.3%。境外机构买入卖出双向交易活跃度继续提高,现券继续保持净买入态势,净买入量超过1000亿元,同比下降、环比上升。

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